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小米手机短信密码的设置通常指的是短信应用应用锁的设定，具体步骤如下。
1、打开小米手机，在界面中找到“设置”选项，并点击进入。
2、在设置界面中，找到并点击“应用锁”选项。
3、在应用锁界面中，找到并点击“短信”选项旁边的按钮，开启短信应用锁功能，此时系统会要求你设置一个独立的密码或指纹识别。
4、设置好密码或指纹识别后，返回主界面，即可发现短信应用的图标右下角有一个小小的锁的标志，表明短信应用已经被锁定，当再次打开短信应用时，需要输入刚刚设置的密码或进行指纹识别才能进入。
也可以通过小米的MIUI系统自带的“设置”里的“高级设置”或“更多设置”，找到应用锁等相关设置进行操作，要确保手机的版本已经更新到支持应用锁功能，如果无法找到相关选项或遇到操作问题，建议查阅小米手机的官方手册或在线支持服务获取帮助。